Univariate Einheitswurzeltests - z.B. nach Dickey und Fuller - zur Diskriminierung zwischen stationaren und nichtstationaren Prozessen zeichnen sich durch eine geringe Fahigkeit aus, stationare Zeitreihen tatsachlich zu erkennen. Abhilfe kann hier eine Erweiterung der Datenbasis in der Querschnittsdimension schaffen, indem man mehrere Zeitreihen simultan auf die Existenz einer Einheitswurzel testet. Diese Arbeit stellt entsprechende multivariate Ansatze vor und vergleicht sie im Hinblick auf ihre Einsatzmoglichkeiten. Anschlieend wird als praktische Anwendung die Hysteresishypothese fur den deutschen Arbeitsmarkt sowie einige europaische Lander uberpruft.
Univariate Einheitswurzeltests - z.B. nach Dickey und Fuller - zur Diskriminierung zwischen stationären und nichtstationären Prozessen zeichnen sich durch eine geringe Fähigkeit aus, stationäre Zeitreihen tatsächlich zu erkennen. Abhilfe kann hier eine Erweiterung der Datenbasis in der Querschnittsdimension schaffen, indem man mehrere Zeitreihen simultan auf die Existenz einer Einheitswurzel testet. Diese Arbeit stellt entsprechende multivariate Ansätze vor und vergleicht sie im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten. Anschließend wird als praktische Anwendung die Hysteresishypothese für den deutschen Arbeitsmarkt sowie einige europäische Länder überprüft.
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